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Was drückt der VDAX-NEW aus?
Der DAX®-Volatilitätsindex VDAX-NEW drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite Volatilität - von DAX aus. VDAX-NEW gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX zu erwarten ist. Grundlage für die Berechnung dieses Index sind die DAX-Optionskontrakte, die am Geld und aus dem Geld notieren.
| Restlaufzeit (in Monaten) | Historische Volatilität | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | 3 Monate | |
| DAX | 30,51% | 29,16% | 26,45% | 14,67% |
| TECDAX | 36,96% | 33,49% | 29,79% | 14,09% |
| DJ INDUSTRIAL | 29,64% | 27,08% | 24,78% | 11,04% |
| NASDAQ 100 | 36,86% | 35,51% | 31,68% | 17,25% |
| S&P 500 | 31,84% | 30,04% | 28,06% | n.a. |
| NIKKEI 225 | 56,46% | 38,35% | 32,51% | n.a. |
| EUR/USD | 11,35% | 8,03% | 7,70% | 5,08% |
| EUR/JPY | 13,86% | 9,37% | 9,03% | 4,72% |
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