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Was drückt der VDAX-NEW aus?
Der DAX®-Volatilitätsindex VDAX-NEW drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite Volatilität - von DAX aus. VDAX-NEW gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX zu erwarten ist. Grundlage für die Berechnung dieses Index sind die DAX-Optionskontrakte, die am Geld und aus dem Geld notieren.
| Restlaufzeit (in Monaten) | Historische Volatilität | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | 3 Monate | |
| DAX | 21,97% | 19,01% | 17,97% | 13,15% |
| TECDAX | 33,23% | 27,56% | 24,90% | 18,59% |
| DJ INDUSTRIAL | 21,68% | 19,05% | 18,36% | 10,70% |
| NASDAQ 100 | 25,10% | 22,45% | 21,80% | 14,94% |
| S&P 500 | 21,50% | 18,68% | 17,54% | n.a. |
| NIKKEI 225 | 42,72% | 24,77% | 21,15% | n.a. |
| EUR/USD | 8,64% | 7,53% | 7,51% | 4,19% |
| EUR/JPY | 11,71% | 10,00% | 9,62% | 7,41% |
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