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Was drückt der VDAX-NEW aus?
Der DAX®-Volatilitätsindex VDAX-NEW drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite Volatilität - von DAX aus. VDAX-NEW gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX zu erwarten ist. Grundlage für die Berechnung dieses Index sind die DAX-Optionskontrakte, die am Geld und aus dem Geld notieren.
| Restlaufzeit (in Monaten) | Historische Volatilität | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | 3 Monate | |
| DAX | 37,95% | 32,91% | 29,78% | 54,24% |
| TECDAX | 55,21% | 42,92% | 40,50% | 44,92% |
| DJ INDUSTRIAL | 38,24% | 32,50% | 30,69% | 66,19% |
| NASDAQ 100 | 41,05% | 35,22% | 33,47% | 60,75% |
| S&P 500 | 37,72% | 31,56% | 30,63% | n.a. |
| NIKKEI 225 | n.a. | 32,02% | 29,25% | n.a. |
| EUR/USD | 12,16% | 9,15% | 8,80% | 9,13% |
| EUR/JPY | 17,56% | 11,33% | 11,31% | 8,85% |
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