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Was drückt der VDAX-NEW aus?
Der DAX®-Volatilitätsindex VDAX-NEW drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite Volatilität - von DAX aus. VDAX-NEW gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX zu erwarten ist. Grundlage für die Berechnung dieses Index sind die DAX-Optionskontrakte, die am Geld und aus dem Geld notieren.
| Restlaufzeit (in Monaten) | Historische Volatilität | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | 3 Monate | |
| DAX | 21,07% | 18,80% | 17,89% | 13,48% |
| TECDAX | 28,45% | 25,72% | 23,26% | 19,24% |
| DJ INDUSTRIAL | 22,07% | 18,76% | 17,67% | 11,45% |
| NASDAQ 100 | 25,18% | 22,94% | 21,45% | 16,83% |
| S&P 500 | 20,28% | 18,67% | 17,41% | n.a. |
| NIKKEI 225 | 29,49% | 21,50% | 19,38% | n.a. |
| EUR/USD | 8,59% | 7,12% | 7,01% | 4,19% |
| EUR/JPY | 10,59% | 9,25% | 8,87% | 4,59% |
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