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Was drückt der VDAX-NEW aus?
Der DAX®-Volatilitätsindex VDAX-NEW drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite Volatilität - von DAX aus. VDAX-NEW gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX zu erwarten ist. Grundlage für die Berechnung dieses Index sind die DAX-Optionskontrakte, die am Geld und aus dem Geld notieren.
| Restlaufzeit (in Monaten) | Historische Volatilität | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | 3 Monate | |
| DAX | 32,19% | 28,20% | 25,86% | 20,55% |
| TECDAX | 38,76% | 35,91% | 32,48% | 22,59% |
| DJ INDUSTRIAL | 31,52% | 27,59% | 25,80% | 16,07% |
| NASDAQ 100 | 40,08% | 35,69% | 33,71% | 27,60% |
| S&P 500 | 33,63% | 30,21% | 28,03% | n.a. |
| NIKKEI 225 | 33,83% | 28,96% | 24,83% | n.a. |
| EUR/USD | 11,84% | 9,05% | 8,32% | 5,94% |
| EUR/JPY | 14,90% | 10,60% | 9,87% | 5,73% |
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