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Was drückt der VDAX-NEW aus?
Der DAX®-Volatilitätsindex VDAX-NEW drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite Volatilität - von DAX aus. VDAX-NEW gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX zu erwarten ist. Grundlage für die Berechnung dieses Index sind die DAX-Optionskontrakte, die am Geld und aus dem Geld notieren.
| Restlaufzeit (in Monaten) | Historische Volatilität | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | 3 Monate | |
| DAX | 26,14% | 30,80% | 27,38% | 28,40% |
| TECDAX | 38,96% | 35,69% | 33,62% | 25,83% |
| DJ INDUSTRIAL | 31,57% | 29,89% | 27,61% | 26,22% |
| NASDAQ 100 | 39,51% | 37,12% | 32,53% | 22,41% |
| S&P 500 | 31,11% | 31,20% | 28,33% | n.a. |
| NIKKEI 225 | 39,58% | 28,38% | 26,33% | n.a. |
| EUR/USD | 11,91% | 10,43% | 9,55% | 6,23% |
| EUR/JPY | 14,26% | 12,49% | 10,59% | 6,98% |
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